外国為替情報

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外国為替情報 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月20日 6時)

ドルインデックスの動き（2008年11月19日）：保合い！

　11月19日の外国為替市場では、米ドルが主要通貨に対してまちまちの動きとなっています。基本的に高値圏での保合い相場が続いています。

　下記はドルインデックスの一目均衡表です。ドルインデックスは前日比0.060ポイント安の87.312ポイントとなっています。3営業日振りの反落です。引き続き、転換線が下値支持線として作用しています。

　下記はユーロドル相場の一目均衡表です。ユーロは保合い相場が続いています。終値は転換線の下に位置しています。

　
　下記はドル円相場の一目均衡表です。米ドルは円に対して下落しました。終値は基準線と転換線の下に位置しています。“三角保合い”を形成中です。まもなく上下どちらかの方向に大きく動く可能性が高まっています。

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＊当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。
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更新日:2008年11月20日 10時10分

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更新日:2008年11月20日 10時10分

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VIXの動き：11月19日の終値は74.26％、2営業日振りの上昇！

　11月19日のニューヨーク株式市場は、引けにかけて大きく下落しました。議会の公聴会でGMなどビック３に対する公的資金投入問題が論議されていますが、難航しています。これが影響したようです。株式市場は引き続きボラティリティの高い展開となっています。

　ニューヨークダウ工業株30種平均は427.47ドル安（－5.07％）となっています。終値ベースで年初来安値を更新しました。ザラバ安値を下回ってさらに下落するかどうか、正念場となっています。

　
　ナスダック総合株指数は96.85ポイント安（－6.53％）となっています。年初来安値を更新中です。

　S&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）をみると、11月19日の終値は74.26％と、前日比6.62ポイントの上昇となりました。再び70％台に入りました。投資家心理は悪化しつつあります。

　下記は2007年以降のチャートです。

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更新日:2008年11月20日 9時38分

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ドル円の購買力平価（2008年10月時点）：円安方向へ！

　外国為替相場の決定理論のひとつとして購買力平価（PPP）があります。日本と米国の10月までの物価指数を用いてドル円レートの購買力平価を試算してみました（消費者物価は9月までのデータを利用）。
　
　前提として、日本および米国の経常収支がほぼ均衡していた1980年10～12月を基点とし、インフレ率として消費者物価と生産者物価(日本の場合、国内企業物価)を採用して試算します。

　下記がそのチャートです。購買力平価１は国内企業物価と生産者物価で計算した値、購買力平価２は消費者物価で計算した数値です。それぞれの値とプラスマイナス1標準偏差の値をプロットしています。
　
　 2008年10月時点では、購買力１は1ドル＝103.58円（前月に比べると1.20円の円安）、購買力平価２（2008年9月時点）は1ドル＝107.81円（前月に比べると0.14円の円安）と試算されます。購買力平価はともにドル高円安方向に振れています。

　なお、下記は1975年以降の長期チャートです。

　下記は、購買力平価１および購買力平価２からの乖離率を示したチャートです。足元のドル円相場は円高基調となっています。今後円高への乖離がどの程度まで進むのか、注意したいところです。

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更新日:2008年11月20日 9時27分

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日本の2008年7～9月期の実質GDP統計から

・・・政府も景気後退局面入りを宣言！

　11月17日（月）に、7～9月期の実質GDP成長率（一次速報値）が発表されました。足元の状況を確認しておきましょう。

　下記は実質GDPの前期比年率と名目GDPの前年同期比をプロットしたチャートです。実質ベースでは前期比－0.1％、年率では－0.4％となりました（4～6月期は前期比－0.9％、年率では－3.7％に下方修正）。2四半期連続のマイナス成長であり、文字通り日本経済が景気後退局面にあることが確認されました。

　政府も公式に景気後退局面入りを宣言しています。
　
　一方で名目GDPをみると、前期比－0.5％、前年同期比では－1.7％となっています。前年同期比でみれば3四半期連続のマイナス成長となっています。

　下記はGDPデフレーターと家計消費支出デフレーターの前年同期比伸び率のチャートです。GDPデフレーターはまだマイナス領域にありますが、家計消費支出デフレーターは前年同期比＋0.85％となり、3四半期連続で上昇しています。家計にとってはインフレとなっていることがわかります。

　下記は4～6月期までの法人企業統計を用いて、経常利益／名目GDPの比率をチャートにしてみました。経常利益／名目GDP比率はすでにピークをつけ、今後大幅に低下することが予想されます。

　最後に下記は、東証一部の時価総額と名目GDPの比率をチャートにしたものです（時価総額は9月末の数値を採用、直近の数値を使えば時価総額／名目GDP比率はさらに低下）。PER（株価収益率）の代替値とみることができます。

　名目GDPはあと数四半期減少する可能性がありますが、現在の株価はすでにそれを織り込んでいると考えられます。

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更新日:2008年11月20日 9時17分

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日本の2008年9月の全産業活動指数から

・・・2カ月連続でマイナス！

　筆者は日本経済の動きを把握する上で、景気動向指数（CI）とともに、全産業活動指数の動向に注目しています。全産業活動指数は、月次のGDP統計の擬似統計とみなすことができます。

　本日（11月19日）、9月分の数値が発表されました。足元の状況を確認しておきましょう。

　下記は全産業活動指数のチャートです。9月は前月比－0.09％となっており、2カ月連続でマイナスとなりました。3カ月移動平均値をみても下落基調が続いています。経済活動が弱まっていることを示しています。

　下記は全産業活動指数の季節調整値の前月比と原数値の前年同月比のチャートです。原数値の前年同月比をみると9月は－0.74％と、同じく2カ月連続で下落しています。

　また、下記は全産業活動指数と主な内訳指数のチャートです。9月は鉱工業生産指数が反発する一方で、第三次産業活動指数が下落しています。

　日本経済はリセッション（景気後退）局面にありますが、足元の経済はさらに悪化しているとみられます。

　なお、下記は全産業活動指数と株価（TOPIX）を合わせたチャートです。参考にしてください。景気動向を考慮すれば、株価は目先さらに下押す可能性があります。

　最後に下記は全産業供給指数と全産業活動指数を合わせたチャートです。概ね同じ動きをしています。

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更新日:2008年11月20日 8時41分

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ドルインデックスの動き（2008年11月18日）：続伸！

　11月18日の外国為替市場では、米ドルが主要通貨に対して上昇しています。ユーロなどの欧州通貨が軟調で、相対的に米ドルが買われています。

下記はドルインデックスの一目均衡表です。ドルインデックスは前日比0.565ポイント高の87.372ポイントとなっています。2営業日連続の上昇です。引き続き、転換線が下値支持線として作用しています。

　下記はユーロドル相場の一目均衡表です。ユーロは保合い相場が続いています。終値は転換線の下に位置しています。

　
下記はドル円相場の一目均衡表です。米ドルは円に対しても保合い相場となっています。終値はほぼ基準線と転換線の位置にあります。

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更新日:2008年11月19日 9時51分

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VIXの動き：11月18日の終値は67.64％、3営業日振りの低下！

11月18日のニューヨーク株式市場は、乱高下したあと大引けにかけて大きく上昇しました。特に好材料が出たわけではなく、割安感から押し目買いが入り、それが買戻しを誘ったようです。株式市場はボラティリティの高い展開が続いています。

ニューヨークダウ工業株30種平均は151.17ドル高（＋1.83％）となっています。

ナスダック総合株指数は1.22ポイント高（＋0.08％）となっています。

S&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）をみると、11月18日の終値は67.64％と、前日比1.51ポイントの低下となりました。3営業日振りの低下です。60％を超えており、投資家心理は不安定な状況が続いています。

　下記は2007年以降のチャートです。

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更新日:2008年11月19日 9時15分

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「ソロスは警告する」

　ジョージ・ソロスが今年3月に著した“The New Paradigm for Financial Markets The Credit Crisis of 2008 and What It Means”の翻訳です（講談社から9月に刊行）。これは現在の金融危機を理解する上での必読文献と評価できます。

　ソロスは最初の著作“The Alchemy of Finance（日本での翻訳は『相場の心を読む』、その後『ソロスの錬金術』というタイトルで別の翻訳が出版されています）”で自分の理論（再帰性の理論）を発表していますが、その後の著作で何度も再帰性理論を説明しています。今回も同様で、前半では再帰性理論を従来の著作よりは明解に説明し、自己の理論を使って昨年表面化したサブプライムローン問題とそれに関わる経済現象を分析し、かつ今後の動きを予測しています。

　ここで内容を説明すると興味が半減しますからこれ以上は記しませんが、これから米国のオバマ新政権がどういう経済政策をとるのか、そして市場全体がどういう方向に進むのか、示唆を与えてくれます。今からでも遅くはありません。熟読することをお勧めします。

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更新日:2008年11月19日 9時7分

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「竹中式マトリクス投資法」

　先月発売された竹中平蔵氏の「竹中式マトリクス投資法」（幻冬舎）は示唆に富む内容が詰め込まれています。“竹中式勉強法９の極意”、“竹中式記憶勉強法５の極意”、“竹中式英語勉強法７の極意”、“竹中式経済勉強法９の極意”、“世界に通じる勉強５の極意”という風にまとめられています。じっくりと読んでも2時間弱で読み終わる小著ですが、得るものは大きいと思います。一読をお勧めします。

　“竹中式経済勉強法９の極意”から
　「私はできれば情報は一次情報を重視して欲しいと思います。」
　
　上記は全く同感です。特に株式相場や景気に関する見方は、マスコミ報道を重視すれば必ず誤ります。現在はインターネットで様々な情報（一次情報）を容易に入手することができ、それを丹念に読み込むだけで有益な情報を得ることが可能です。

　ちなみに筆者がこのブログで掲載しているグラフや表はすべて公開情報から入手したデータで筆者自らが加工しています。ほんの10年前と異なり、個人がこうした統計やデータを入手できるようになったことは、本当にありがたいことで、それを活用しない手はありません。

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更新日:2008年11月19日 8時50分

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米国の小売売上高（2008年10月）等から

・・・個人消費は減少傾向！

　11月14日（金）に2008年10月の米国の小売売上高が発表されています。米国の個人消費が落ち込んでいることは周知の事実ですが、ここであらためて小売売上高、個人消費等のデータをみて、米国の足元の個人消費状況を確認しておきましょう。
　
　 10月の小売売上高は前月比－2.77％となりました。4カ月連続の減少で、事前のコンセンサス予想（－2.1％）を下回りました。1992年以降でみると、最大の減少率となっています。