外国為替情報

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米国の新規失業保険申請件数（2008年11月28日時点）

・・・2週間連続で減少！

12月4日夜（日本時間）に米国の新規失業保険申請件数（11月28日時点）が発表されましたので、確認しておきましょう。

　下記は新規失業保険申請件数のチャートです。11月28日時点では50.9万人となりました（コンセンサス予想は53.7万人）。市場のコンセンサス予想を下回り、かつ2週間連続で減少しています。雇用環境は非常に悪い状況です。

　 今晩発表される11月の雇用統計がどうなるか、読みにくくなりました（非農業雇用者数のコンセンサス予想はマイナス35万人）。

　下記は2000年以降のチャートです。

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＊当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。
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更新日:2008年12月5日 11時16分

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外国人投資家の日本株に対するスタンス（2008年11月28日時点）

・・・「中立」スタンスに変わる？

足元の外国人投資家動向について確認しておきましょう。

まず、11月28日に終わる週の対外及び対内証券売買契約の状況（指定報告機関ベース）のデータをみてみましょう。

11月28日に終わる週の非居住者による株式の取得・処分状況は、11億円の取得超過（買い越し）となりました。7週間振りの買い越しですが、買い越し金額はわずかです。

外国人投資家の日本株に対するスタンスは「弱気」から「中立」に変わったと判断します。

下記は非居住者による公社債の取得・処分状況です。11月28日に終わる週は8,337億円の処分超過（売り越し）となりました。5週間連続の売り越しです。

　下記は東京証券取引所が発表している投資主体別売買動向のうち外国人投資家の売買動向です（三市場）。11月28日に終わる週は421億円の買い越しに変わりました。7週間振りの買い越しです。

外国人投資家のスタンスは「弱気」から「中立」に変わったと判断します。

　下記は寄り前の外資系証券の売買動向です（株数ベース、12月4日まで）。11月第4週（11月28日まで）は累計で2,210万株の売り越しとなっています。また、12月第1週（ただしデータは4日まで）については、3,350万株の売り越しとなっています。

　 このデータから判断すると、外国人投資家は12月5日に終わる週は、「弱気」スタンスを継続していると思われます。

　最後に日経平均の一目均衡表をみておきましょう。まず日ベースのチャートです。12月4日の終値は基準線のすぐ下に位置しています。引き続き“三角保合い”を形成中です。

　下記は週ベースの一目均衡表のチャートです（データは12月4日まで）。12月4日の終値は転換線の下に位置しています。転換線が上値抵抗線として作用しています。

　以上を総合判断すれば、外国人投資家は11月28日の週は「中立」スタンスに変わった可能性が高いと思われます。ただし、12月第1週（12月5日まで）については、再び「弱気」スタンスに変わった可能性があります。次週のデータで確認したいと思います。

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更新日:2008年12月5日 8時52分

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　米国の債券市場ではこのところ上昇トレンド（長期金利の低下トレンド）が鮮明となっています。

　 足元の景気がさらに悪化しているという経済指標の発表が続いていることに加え、バーナンキFed議長が国債の購入に言及したことが買い材料となっています。

下記はT-Note先物のチャートです。上げが加速していることがわかります。

　下記はT-Bond先物の1987年からの月足チャートです（データは11月末まで）。中長期の上昇トレンド（長期金利の低下トレンド）が継続していることがわかります。

　下記は長短金利のチャートです。TB3カ月物金利はすでにFedによる追加利下げを織り込んでいます。

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更新日:2008年12月4日 20時26分

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12月3日（水）に2008年11月のADP雇用統計が発表されています。

ADP雇用統計（The ADP National Employment Report）は米国の雇用統計の先行指標として、近年、特に注目を集めています。確認しておきましょう。

ADP社（Automatic Data Processing,Inc.）は、50万社の顧客データを集計し、米国の民間部門の非農業雇用者数のデータを毎月発表しています。

ADP社については下記のサイトを参照
↓
http://www.adpemploymentreport.com/

　１１月の数値は、前月比マイナス20万人の予想のところ、25万人の減少となりました。また、9月分（▲8,000人→▲2万6,000人）、10月分（▲15万7,000人→▲17万9,000人）も下方修正されています。予想外に悪い結果で、足元の雇用状況が急速に悪化していることがわかります。

　下記は、非農業部門の雇用者数の前月比の伸び率と、ADP雇用統計の民間部門の非農業雇用者数（前月比増減率）をあわせて示したチャートです。

　ADP雇用統計から推測すると、週末に発表される11月の非農業部門の雇用者数は予想よりも悪い結果となる可能性が高いといえます。

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更新日:2008年12月4日 10時58分

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　12月3日の外国為替市場では、米ドルは円を除く主要通貨に対して上昇しています。

米国経済が想定以上に弱いことを示唆する経済指標が相次いで発表されましたが、米ドルには影響していません。米国以上に欧州経済が弱く、今晩のECB定例理事会で大幅な利下げ（0.75％程度）が予想されている点が、欧州通貨安米ドル高の要因となっているようです。

下記はドルインデックスの一目均衡表です。ドルインデックスは前日比0.328ポイント高の87.030ポイントとなっています。2営業日振りの反発です。終値は引き続き転換線の上に位置しています。

　下記はユーロドル相場の一目均衡表です。終値は転換線の下に位置しています。

　
下記はドル円相場の一目均衡表です。米ドルは円に対しては軟調な展開が続いています。終値は転換線の下に位置しています。

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更新日:2008年12月4日 10時10分

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12月3日のニューヨーク株式市場は乱高下したあと、大引けにかけて上昇しました。前半は、11月のADP雇用者数やISM非製造業指数がコンセンサス予想を下回ったため、大きく売られました。その後、突っ込んだところで買いが入り、売り方の買い戻しも誘発して最後は高値引けで終わっています。

一方で、債券相場も大幅続伸となり（長期金利の低下）、こちらは米国経済のさらなる悪化を材料視しています。ボラティリティの高い相場展開がしばらく続きそうです。

ニューヨークダウ工業株30種平均は172.60ドル高（＋2.05％）となっています。

ナスダック総合株指数は42.58ポイント高（＋2.94％）となっています。

S&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）をみると、12月3日の終値は60.72％と、前日比2.26ポイントの低下となりました。2営業日連続の低下です。株価が上昇している割にVIXの低下幅は小さという印象があります。投資家心理は依然として不安定です。

　下記は2007年以降のチャートです。

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更新日:2008年12月4日 9時57分

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　12月2日の外国為替市場では、米ドルはまちまちの動きとなりました。ドルインデックス自体はやや反落しています。

下記はドルインデックスの一目均衡表です。ドルインデックスは前日比0.022ポイント安の86.702ポイントとなっています。3営業日振りの下落です。終値は転換線の上に位置しています。

　下記はユーロドル相場の一目均衡表です。終値は転換線の下に位置しています。

　
下記はドル円相場の一目均衡表です。終値は転換線の下に位置しています。

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更新日:2008年12月3日 10時41分

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12月2日のニューヨーク株式市場は、反発しました。前日の大幅安の反動で、値ごろ感から買いが入り、買戻しを誘発して幅広く買われています。一方で、債券相場も大幅上昇となり（長期金利の低下）、こちらは米国経済のさらなる悪化を材料視しています。ボラティリティの高い相場展開がしばらく続きそうです。

ニューヨークダウ工業株30種平均は270.00ドル高（＋3.31％）となっています。反発したものの、昨日の下落幅の半分にも達していません。

ナスダック総合株指数は51.73ポイント高（＋3.70％）となっています。

S&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）をみると、12月2日の終値は62.98％と、前日比5.53ポイントの低下となりました。2営業日振りの低下です。VIXは高水準を維持しており、投資家心理は依然として不安定です。

　下記は2007年以降のチャートです。

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更新日:2008年12月3日 9時49分

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日経平均のAVS（2008年12月2日時点）

・・・週次モデル、日次モデルはともに「売り」継続中！

　本日の株式相場は大幅反落となりました。ここで、日経平均のAVSを確認しておきましょう。

下記は、トレンドフォローシステムのAVSのチャートです。日次モデルは12月2日時点で「売り」継続となっています。12月3日時点のSAR値（売買転換値）は8,439.41円となっています。3日の終値がSAR値を上回れば「買い」転換します。

　下記はAVSの週次モデルのチャートです（チャートは12月2日まで）。週次モデルは「売り」継続となっています。
12月5日時点のSAR値は8,790.85円です。週末（12月5日）の終値がSAR値を上回れば、「買い」転換します。

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更新日:2008年12月3日 9時17分

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　下記は日経平均の一目均衡表のチャートです。12月2日の終値は転換線を下回りました。

　 チャートをみてわかるように、日経平均はいわゆる“三角保合い”を形成中です。相場のエネルギーが蓄積されている状況です。煮詰まった後に、上下どちらかの方向に大きく動く可能性が高まっています。

　“保合い放れ”についていきたいところです。

下記は週次の一目均衡表のチャートです（チャートは12月2日まで）。転換線が上値抵抗線として作用しています。

　下記は日経平均のインプライド・ボラティリティーのチャートです。米国のVIXに相当するものと考えてください。11月12日に108.8％をつけた後、低下基調にありますが、今後再び上昇する公算が強まっています。

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更新日:2008年12月3日 9時10分

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